Omgaan met onzekerheden, ratio versus intuïtie

Al vele jaren help ik teams met het nemen van complexe beslissingen, die vaak door de onzekerheden extra risico’s met zich meebrengen. Al die tijd werd de verwachtingswaarde berekent gebaseerd op de utiliteitstheorie. Klinkt helaas weer erg ingewikkeld, maar het is echt rekenkunde van de koude grond.

Voorbeeld: er zijn twee mogelijke keuzes:
Je hebt 80 % kans op 15 euro OF 20% kans op 38 euro.
Wat kies je dan?

De verwachtingswaarde van de eerste mogelijkheid: 80% x 15 euro = 12 euro en de verwachtingswaarde van de tweede mogelijkheid 20% x 38 euro = 7,6 euro. Dus rationeel kies je de eerste mogelijkheid. Maar, zoals uit mijn vorige blog al bleek, ben ik mij door het boek van Daniel Kahneman, “Thinking Fast And Slow”, heen aan het ploegen en ik begin toch een beetje te twijfelen.

Een paar confronterende voorbeelden uit zijn boek (de zgn. Allais’s Paradox):

A. 61% kans om 520 euro te winnen OF 63% kans om 500 euro te winnen
B. 98% kans om 520 euro te winnen OF 100% kans om 500 euro te winnen.

De meeste mensen hebben een voorkeur voor de linkerkeuze bij A en de rechterkeuze bij B. Als dat zo is, dan ben je tegen de regels van rationele keuzes ingegaan. De verwachtingswaarde bij A is 317,20 euro versus 315 euro en 509,60 euro vs 500 euro. De meeste mensen kiezen dus blijkbaar liever voor 100 % zekerheid dan voor een hogere verwachtingswaarde.

Een tweede voorbeeld. In de vier onderstaande voorbeelden verbeteren de kansen om 1000 euro te winnen met 5 %. De vraag is welk nieuws vind je beter?

A. van 0% naar 5%
B. van 5% naar 10 %
C. van 60% naar 65%
D. van 95% naar 100%.

Volgens de logica zou het niet uit maken, want alle 4 opties gaan er in verwachtingswaarde 1000 x 5 % = 50 euro op vooruit. Maar uit onderzoek blijkt dat iedereen optie A. van 0% naar 5% en D. van 95% naar 100% beter vindt. De kwalitatieve, “intuïtieve” waarde is blijkbaar anders dan de kwantitatieve “rationele” waarde. Kahneman merkt op dat mensen, die in grote aantallen loten uit een loterij kopen, de bereidheid hebben veel meer te betalen dan op basis van de verwachtingswaarde verantwoord is. Kahneman heeft de verschillen tussen de intuïtieve waarde en de rationele waarde onderzocht en daar komt het volgende plaatje uit:

omgaan met onzekerheden - rationeel vs emotioneel

De verschillen zijn schokkend tot wel 20% lager bij 80% waarschijnlijkheid!

Terug naar ons allereerste voorbeeld. 80% kans wordt 60 % intuïtief op 15 euro, dus “intuïtieve verwachtingswaarde” is 9 euro. 20% kans wordt 26.1% op 38 euro, dus “de intuïtieve verwachtingswaarde” wordt 38 x 26.1% is 9,92 euro. De tweede keuze is intuïtief preferent. Dit staat haaks op de rationele benadering, want die maakt de eerste keuze preferent.Samengevat:

Optie links Optie rechts
Ratio 12 euro 7.6 euro
Intuïtie 9 euro 9.92 euro

Tijd voor een borrel…..

Wil je reageren, stuur dan een mail naar ruud.gal@innoguru.nl

Referenties:
http://www.managementboek.nl/boek/9780141033570/thinking-fast-and-slow-engels?oudeean=9781846146060

©2012 All Rights Reserverd | Copyright & Disclaimer